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國內期貨數據統計口徑“雙改單” 有助于與國際接軌

發布時間:2019-10-31 21:43

作者:記者田忠方

  近日,國內三大期貨交易所同時發布公告稱,自2020年1月1日起,數據統計口徑將由雙邊計算調整為單邊計算。專家表示,此舉將進一步推動期貨市場數據統計標準與國際接軌,有助于提升我國期貨市場國際化、專業化水平。
  據悉,本次規則調整修改了成交量和持倉量的定義,將原定義“成交量是指某一合約在當日所有成交合約的雙邊數量”和“持倉量是指期貨交易者所持有的未平倉合約的雙邊數量”中的“雙邊數量”統一修改為“單邊數量”。
  對于規則的修改,上期所相關負責人對《上海金融報》記者指出,一方面,目前期貨市場統計體系單雙邊統計口徑混用的狀況,不便于行業內外統計分析。國內商品期貨市場通常采用雙邊統計口徑的計算方式,而股指期貨等金融期貨品種采用了單邊口徑的計算方式。另一方面,單邊統計口徑計算方式為國際慣例。
  據了解,目前國際主流期貨交易所的成交量和持倉量都是采用單邊統計數據對外發布,國內期貨交易所中,中國金融期貨交易所的成交量和持倉量數據按單邊統計,其他商品期貨交易所長期以來按照雙邊統計口徑對外發布有關信息。
  “本次中國證監會統一安排統計口徑調整為單邊計算,將統一國內期貨行業統計口徑計算標準,進一步推動期貨市場數據統計標準與國際接軌,提升我國期貨市場國際化、專業化水平。”上期所相關負責人指出。
  值得關注的是,本次規則調整僅涉及數據統計口徑的變更,并不影響現有業務和期貨價格。據悉,本次期貨市場統計口徑調整規則層面的修訂,主要涉及成交量、持倉量的修改。技術層面統計口徑調整的數據關鍵字段主要包括成交量、持倉量、成交額、行權量。
  “中國已連續多年是全球大宗商品期貨市場交易量最大的國家,存在合約數量偏小和雙邊計算統計口徑問題。此次調整,是市場更加理性的表現,新的統計更客觀和科學。”東吳期貨研究所所長姜興春對《上海金融報》記者表示,統計口徑的調整,對市場基本沒有影響。
  不過,上期所相關負責人也提醒投資者,在統計口徑調整為單邊計算后,應注意以下問題。一方面,2020年1月1日以前的數據仍標明以雙邊計算,2020年1月1日以后的數據會標明以單邊計算,投資者在使用數據進行對比時,應注意統計口徑的一致。另一方面,只有從交易所層面的統計數據會涉及雙邊改為單邊的調整(每一筆買量與賣量存在一一對應關系),從會員或投資者層面的統計數據(買量與賣量無對應關系),將不涉及數據調整。

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